Moyennes mobiles: Comment les utiliser Certaines des fonctions principales d'une moyenne mobile sont d'identifier les tendances et les renversements. Mesurer la force d'une dynamique d'actifs et déterminer les zones potentielles où un actif trouvera un soutien ou une résistance. Dans cette section, nous allons montrer comment différentes périodes peuvent contrôler l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être bénéfiques dans le réglage des pertes d'arrêt. En outre, nous allons aborder certaines des capacités et des limites de moyennes mobiles que l'on devrait considérer lors de leur utilisation dans le cadre d'une routine de négociation. Tendance Identifier les tendances est l'une des principales fonctions des moyennes mobiles, qui sont utilisés par la plupart des commerçants qui cherchent à faire de la tendance de leur ami. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard. Ce qui signifie qu'ils ne prédisent pas les nouvelles tendances, mais confirment les tendances une fois qu'elles ont été établies. Comme vous pouvez le voir dans la figure 1, un stock est réputé être dans une tendance haussière lorsque le prix est au-dessus d'une moyenne mobile et la moyenne est en pente vers le haut. À l'inverse, un trader utilisera un prix inférieur à une moyenne en baisse pour confirmer une tendance à la baisse. Beaucoup de commerçants considéreront seulement tenir une position longue dans un actif quand le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile. Cette règle simple peut aider à s'assurer que la tendance fonctionne dans la faveur des commerçants. Momentum De nombreux commerçants débutants se demandent comment il est possible de mesurer l'élan et comment les moyennes mobiles peuvent être utilisés pour faire face à un tel exploit. La réponse simple est de prêter une attention particulière aux périodes de temps utilisées pour créer la moyenne, car chaque période de temps peut fournir des informations précieuses sur les différents types de momentum. En général, l'élan à court terme peut être mesuré en examinant les moyennes mobiles qui mettent l'accent sur des périodes de 20 jours ou moins. Le fait de considérer les moyennes mobiles qui sont créées avec une période de 20 à 100 jours est généralement considéré comme une bonne mesure du momentum à moyen terme. Enfin, toute moyenne mobile qui utilise 100 jours ou plus dans le calcul peut être utilisée comme une mesure de momentum à long terme. Le bon sens devrait vous dire qu'une moyenne mobile de 15 jours est une mesure plus appropriée de momentum à court terme qu'une moyenne mobile de 200 jours. L'une des meilleures méthodes pour déterminer la force et la direction d'un momentum d'actifs est de placer trois moyennes mobiles sur un graphique et ensuite de prêter une attention particulière à la façon dont ils s'empiler par rapport à l'autre. Les trois moyennes mobiles qui sont généralement utilisées ont des délais variables pour tenter de représenter des mouvements de prix à court, moyen et long terme. Dans la figure 2, on observe une forte dynamique ascendante lorsque les moyennes à court terme sont situées au-dessus des moyennes à plus long terme et que les deux moyennes sont divergentes. Inversement, lorsque les moyennes à court terme sont situées en deçà des moyennes à plus long terme, l'élan est dans la direction descendante. Soutien Une autre utilisation courante des moyennes mobiles est de déterminer le soutien potentiel des prix. Il ne faut pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne les moyennes mobiles pour constater que la baisse du prix d'un actif s'arrête souvent et renverse la direction au même niveau qu'une moyenne importante. Par exemple, à la figure 3, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 200 jours a été en mesure de soutenir le prix du stock après sa chute de son haut près de 32. Beaucoup de commerçants anticiperont un rebond sur les moyennes mobiles majeures et utiliseront d'autres Des indicateurs techniques comme confirmation du déménagement prévu. Résistance Une fois que le prix d'un actif tombe en dessous d'un niveau de soutien influent, comme la moyenne mobile de 200 jours, il n'est pas rare de voir l'acte moyen comme une barrière forte qui empêche les investisseurs de pousser le prix au-dessus de cette moyenne. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, cette résistance est souvent utilisée par les commerçants comme un signe de prendre des bénéfices ou de fermer toutes les positions longues existantes. Beaucoup de vendeurs à découvert utiliseront également ces moyennes comme des points d'entrée parce que le prix rebondit souvent outre de la résistance et continue son mouvement plus bas. Si vous êtes un investisseur qui détient une position longue dans un actif qui se négocie sous les moyennes mobiles majeures, il peut être dans votre intérêt de regarder ces niveaux de près, car ils peuvent grandement affecter la valeur de votre investissement. Stop-Losses Les caractéristiques de support et de résistance des moyennes mobiles en font un excellent outil pour gérer les risques. La capacité des moyennes mobiles à identifier des endroits stratégiques pour définir des ordres stop-loss permet aux commerçants de couper les positions perdantes avant qu'ils puissent grandir plus. Comme vous pouvez le voir sur la Figure 5, les commerçants qui détiennent une position longue dans un stock et fixent leurs ordres stop-loss en dessous des moyennes influentes peuvent se sauver beaucoup d'argent. L'utilisation de moyennes mobiles pour définir des ordres stop-loss est la clé de toute stratégie commerciale réussie. Moyennes de déplacement: stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre un renversement vers la moyenne center. Opinion: Que briser la moyenne mobile de 200 jours pour les stocks signifie vraiment CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) La rupture de la Moyenne mobile de 200 jours signifie que la tendance des marchés boursiers a officiellement refusé. Il est urgent que nous découvrions, depuis le Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.03 fermé la semaine dernière en dessous de ce niveau technique crucial, et le SampP 500 SPX, 0.18 l'a fait hier. En fait, certains analystes techniques envisagent de briser au-dessous de la moyenne mobile de 200 jours pour être la fin officielle d'un marché haussier. Ainsi, au moins selon cette définition, étaient maintenant dans un marché baissier. (La définition habituelle est un déclin de 20 ou plus.) La situation ne peut pas être que dire, cependant. Alors que les systèmes de marché basés sur la moyenne mobile de 200 jours avaient des records impressionnants dans la première partie du siècle dernier, ils sont devenus nettement moins réussi au cours des dernières décennies au point que certains sont ouvertement spéculer qu'ils ne fonctionnent plus. En fait, depuis 1990, le marché boursier a effectivement réalisé des signaux de vente meilleurs que la moyenne après la moyenne mobile de 200 jours. Ceci est bien illustré dans le tableau ci-joint. Les signaux de vente ont été les jours où le SampP 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours après la veille étant au-dessus, il ya eu 85 occurrences de ce genre depuis le début de 1990. Les rendements dans le tableau reflètent le rendement ajusté par dividende de la (Comme jugé par des indices tels que le Wilshire 5000 W5000, 0,29). Quatre semaines à venir Pour être sûr, un avis du tableau que, à l'horizon de 12 mois, le marché boursier a réalisé un peu en dessous de la moyenne après les signaux de vente de la moyenne mobile de 200 jours. Cependant, compte tenu de la variabilité des données, cette différence de rendement ne s'avère pas significative au niveau de confiance auquel les statisticiens comptent souvent pour conclure qu'un modèle est authentique. Soit dit en passant, la différence dans les rendements de 26 semaines (six mois) n'est pas non plus significative. Mais les résultats des quatre et treize semaines sont très importants. Il suffit de considérer la dernière fois que le SampP 500 est tombé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours qui a été en Novembre 2012, juste après que les élections présidentielles de mois. Le marché boursier a presque immédiatement repris son puissant rallye, et le Wilshire 5000 a été plus de 3 fois plus élevé dans un mois, 12 de plus au cours du trimestre suivant, et 32 plus élevé au cours de l'année suivante. Un résultat presque identique est le résultat de la précédente fois que le SampP 500 a glissé en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, en Juin 2012. Bien sûr, le marché n'a pas toujours fait si impressionnant dans le sillage d'un signal de vente de la 200 jours de déplacement Moyenne, mais au cours des dernières décennies, cela a été plus la règle plutôt que l'exception. Certes, les résultats antérieurs à 1990 peignent une autre histoire. Ainsi, afin de déterminer votre réponse à la violation actuelle marchés de la moyenne mobile de 200 jours, vous devez décider si les dernières décennies ne sont qu'une aberration ou, au contraire, si quelque chose de plus ou moins en permanence a changé qui rend le déménagement Moyenne moins efficace. Une faille importante dans le vent à cet égard est la recherche menée par Blake LeBaron, professeur de finance de l'Université Brandeis. Il a constaté que les moyennes mobiles de différentes longueurs ont cessé de fonctionner au début des années 1990 non seulement sur le marché boursier, mais aussi sur les marchés des changes. Comme ces deux marchés ne sont pas liés de manière évidente, cela expliquerait autrement pourquoi les moyennes mobiles échoueraient simultanément dans les deux. La recherche de LeBarons fournit le soutien pour ceux qui croient que les moyennes mobiles décolorant l'efficacité sont plus que juste un coup de chance. Qu'est-ce qui pourrait avoir causé cela LeBaron spécule que ce pourrait être la confluence de plusieurs facteurs. Un grand, m'a-t-il dit, pourrait être l'avènement du commerce en ligne bon marché, en particulier la création de fonds négociés en bourse, ce qui a facilité le commerce et la sortie de titres en fonction de la moyenne mobile. Un autre facteur, at-il dit, pourrait être la popularité des moyennes mobiles. Comme plus d'investisseurs commencent à suivre un système de son potentiel pour battre le marché commence à s'évaporer. En tout cas, il vaut la peine de souligner que les résultats présentés ici ne signifient pas nécessairement n'étaient pas dans un marché baissier. Ce qu'ils signifient: si elles étaient maintenant dans un marché baissier, ce sera pour d'autres raisons en plus de la violation de la moyenne mobile de 200 jours. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tous droits réservés. Intraday Données fournies par SIX Financial Information et soumises aux conditions d'utilisation. Données historiques et actuelles en fin de journée fournies par SIX Financial Information. Données intraday retardées par exigences d'échange. SampPDow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Toutes les devis sont en temps d'échange local. Données en temps réel des dernières ventes fournies par NASDAQ. Plus d'informations sur les symboles négociés NASDAQ et leur situation financière actuelle. Les données intraday ont retardé 15 minutes pour Nasdaq, et 20 minutes pour d'autres échanges. SampPDow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Les données intrajournalières de SEHK sont fournies par SIX Financial Information et sont retardées d'au moins 60 minutes. Toutes les références sont à l `heure locale en cours. Aucun résultat trouvé Dernières nouvelles
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